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香港中文大學經濟系史震濤教授到訪亚博app官方下载短期授課

[發表時間]:2019-12-20 [浏覽次數]:

2019年12月19日上午,香港中文大學經濟系史震濤教授應邀到訪亚博app官方下载,講授題為Advancements of Machine Learning in Econometrics的短期課程。本次課程由黃乃靜老師主持,在沙河校區主教303教室舉行,亚博app官方下载及校内多名師生參加了此次課程。

史震濤,香港中文大學經濟系助理教授。耶魯大學博士,師從Peter Phillips教授。他的研究領域為計量經濟學理論和應用計量,特别是關于機器學習方法在計量應用中的估計和推斷,曾在Econometrica、Journal of Econometrics、Journal of Applied Econometrics、EconometricReviews等國際頂級期刊上發表論文。

史震濤教授從機器學習對經濟學研究的意義出發,強調機器學習處于當今技術進步的前沿,它影響着我們進行經濟學研究的方式。由于統計軟件的廣泛使用,機器學習方法在經濟上的應用逐漸增多,然而,機器學習距離成為主流實證研究方法,仍有很大的差距。這是因為機器學習理論主要是建立在一般的統計模型上,而不是為經濟環境量身定制的。接下來,史震濤教授從First Generation出發,介紹了非參數估計、SeriesEstimation、Lasso方法;然後史震濤教授又對不依賴于DGP的“黑匣子”類模型進行了講解,就決策樹、随機森林、梯度提升等幾個常見的模型進行了介紹。在課程的最後一部分,史震濤教授介紹了自己的研究成果,研究領域集中于機器學習和傳統計量經濟學之間的銜接,尤其是如何把機器學習的方法應用在經濟環境中,比如在非平穩時間序列和面闆數據中機器學習方法的應用。

這次短期課程,史震濤教授展示了自己對機器學習和計量經濟學的深刻理解,并用生動的語言介紹了自己的相關研究。最後,黃乃靜老師對本次課程進行總結,參加人員均表示受益匪淺。